Herramienta gratuita
Registro de versiones
Un backtest muestra la versión que conservaste y calla las que descartaste. Este journal guarda cada versión que pruebas —qué cambiaste, por qué y qué viste— y lleva la cuenta por ti: cuántas van, cuánto sube el umbral del ruido con ese número y qué probabilidad tiene tu Sharpe de ser real. El conteo lo declaras tú; aquí queda anotado, exportable y con huella.
Cómo funciona
- Anota cada versión en el momento, no de memoria.
- Mira el umbral del ruido subir con cada intento.
- Cuando audites, declara tu N: ya lo tienes.
Ejemplo vivo
Prueba con un ejemplo: mueve el número de versiones y mira el umbral.
El ejemplo se calcula en tu navegador: no se envía ni se guarda nada.
Ejemplo con un Sharpe anualizado de 1.8 y una muestra de 756 observaciones diarias.
Entre 1 y 1000.
Es el mejor Sharpe anualizado que el ruido por sí solo alcanzaría con tu número de versiones y tu cantidad de datos. Superarlo no garantiza nada, y no superarlo tampoco condena a la estrategia.
Probabilidad de que el Sharpe de tu versión conservada sea real: 79.7 %
El Sharpe compara lo que rindió la estrategia con cuánto se movió su resultado en el camino.
Con una sola versión no hay sesgo de selección que descontar: el cálculo se reduce a la probabilidad de que el Sharpe verdadero sea mayor que cero (PSR).
Plantilla de bitácora
Cinco columnas bastan. Se llenan en el momento, no de memoria.
| Número de versión | Fecha | Qué cambió respecto a la anterior | Qué viste en el resultado anterior que te llevó a cambiarlo | Resultado que miraste y si la conservaste o la descartaste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 de septiembre | Agregué un filtro de volatilidad | La versión 2 perdía en mercados laterales | Mejor un año, peor el siguiente · conservada |
Qué suma y qué no
En el journal las llamamos versiones.
Suma:
- Cambiar o agregar un indicador.
- Mover un parámetro. Cada valor probado es una variante; la rejilla de un optimizador también: diez valores de un parámetro por diez de otro son cien variantes, no una.
- Agregar o quitar un filtro, una regla, una excepción.
- Probar la misma idea en otro marco temporal, otra sesión, otro activo.
- Volver a correr «solo para ver» después de mover algo.
- Cada vez que usaste un periodo reservado para elegir entre versiones. Un periodo fuera de muestra deja de serlo en cuanto decide.
No suma:
- Corregir un error de código y volver a correr la misma configuración: es la misma variante, bien calculada.
- Cambiar el formato del reporte o la métrica que miras sobre las mismas operaciones.
- Una idea que descartaste sin correrla. Lo que no produjo un resultado no cuenta.
Si dudas, cuenta más, no menos. Un conteo corto infla el resultado a tu favor; un conteo largo solo lo hace más exigente.
La regla, dicha en una línea: la cuenta no mide cambios, mide resultados mirados. Cada configuración distinta de la que viste un resultado es una variante, la hayas conservado o no.
Gratis y sin cuota de versiones. Tus datos son tuyos: expórtalos o bórralos cuando quieras.
Audita tu estrategia antes de arriesgar capital →
Método y límites
El umbral del ruido y la probabilidad se calculan con las fórmulas del Deflated Sharpe Ratio de Bailey y López de Prado (2014), las mismas de la Calculadora de sobreajuste, con sesgo 0 y curtosis 3 (distribución normal) y la aproximación declarada de la varianza entre ensayos (Lo 2002; Mertens 2002). El número de versiones lo declara el usuario; TRAVIDENCE no lo verifica. Referencia: Bailey, D. H., y López de Prado, M. (2014). "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality". The Journal of Portfolio Management, 40(5), 94–107.